实践研学

金融证券与量化投资分析

项目简介随着互联网的发展,传统的定性投资正逐步被取代,取而代之的是一种通过数量化方式和计算机程序发出指令,以获取稳定收益的投资方式⸺量化投资。量化投资与传统定性投资相比, 更加强调数据,具有纪律性、系统性、套利思想、概率取胜四大特点,在海外的发展已有

项目简介

随着互联网的发展,传统的定性投资正逐步被取代,取而代之的是一种通过数量化方式和计算机程序发出指令,以获取稳定收益的投资方式⸺量化投资。量化投资与传统定性投资相比, 更加强调数据,具有纪律性、系统性、套利思想、概率取胜四大特点,在海外的发展已有30多年的历史,因其在投资业绩上稳定的表现,市场规模和份额不断扩大,得到了越来越多投资者的认可。

本项目邀请金融投资领域顶尖学者全程执教,通过基础理论的铺垫,采用案例教学方法为学生讲解宏观分析、资本市场理论、 市场有效性、固定收益资产投资分析等知识,让学生掌握投资方法,了解目前投资环境和趋势。此外,导师还会讲解证券分析方法和金融衍生证券分析方法、风险管理、投资组合选择等理论,并指导学生结合金融界中常用的模型和方法,探讨理论和方法在实际投资中的应用,激发学生对金融投资行业的兴趣,同时为学生打下坚实的金融学和投资学基础。


项目说明


1、证券投资基础知识 

导师将为学生讲解证券投资有关的概念、对象和机构,以及与证券投资有关的数学基础知识和软件、工具,为学生打开金融投资的大门。 

2、宏观经济与行业分析 

导师将带领学生从国内、国外、经济周期、行业等角度进行宏观经济与行业分析,采用案例教学方式,加深学生的理解。

3、资本市场均衡理论 

导师以资本资产定价理论(CAPM)和因子模型与套利定价理论(ART)为切入点,讲解资本市场均衡理论,加深学生对资本和市场的概念。 

4、市场有效性/固定收益资产投资分析 

导师将重点针对有效市场理论及其启示、利率的期限结构等知识点展开讲解,加深学生的理解。

5、行为金融学 

学生将学习行为资产定价理论、行为资产组合理论、行为投资策略等行为金融学理论,掌握行为金融学相关知识。

6、证券分析及金融衍生证券分析 

导师将重点讲解权益模型估值、财务报表分析以及期权、期货、期权定价、衍生资产对冲、杠杆作用等知识点,为学生之后的调研打下基础。 

7、 风险管理及资产组合选择理论 

导师将讲解风险价值、一致性风险测度公理、信用评级的技术方法、收益与风险的度量方法,资产组合选择的量化建模 方法等实用知识,使学生掌握量化投资的分析方法。 

8、 实践中的投资建模 

导师将指导学生根据所学知识,结合金融界常用的模型和方法,探讨理论和方法在实际投资活动中的应用。


项目收获


中科院权威导师推荐信,
金融证券与量化投资分析项目证书,
收获规范、严谨的科研论文,
获得中科院教授指导学习和提升学术能力的机会。

项目日程

* 注:行程内容如有调整,以行程当天的实际内容为准

Day 1


-开营(开营介绍、破冰) 
-基础理论讲解(证券投资有关的概念、对象、机构,以及与证券投资有关的数学基础知识和软件、工具。)


Day 2


-宏观分析(宏观经济与行业分析)
-资本市场均衡理论(资本资产定价理论(CAPM)因子模型与套利定价理论(ART))


Day 3


-市场有效性/固定收益资产投资分析(有效市场理论及其启示/利率的期限结构等)
-行为金融学理论(行为资产定价理论、行为资产组合理论、行为投资策略)


Day 4


-资产组合选择理论(收益与风险的度量方法,资产组合选择的量化建模方法。)
-证券分析方法(权益估值模型、财务报表分析等)


Day 5


-金融衍生证券分析(期权与期货、期权定价、衍生资产的对冲、杠杆作用等。)
-风险管理(风险价值、一致性风险测度公理、信用评级的技术方法。)


Day 6

-实践中的投资建模(结合金融界常用的模型和方法,探讨理论和方法在实际投资活动汇总的应用)

Day 7

-总结汇报结构等(团队汇报,导师点评,合影留念,颁发证书)